大连

首页 » 常识 » 预防 » 分层对冲汇率套期保值案例招商银行大连分行
TUhjnbcbe - 2022/5/3 15:56:00
北京痤疮正规医院 http://m.39.net/pf/a_8736814.html
业务背景:某出口企业,销售直接面对境外零售终端或用户,受疫情等因素影响,未来销售数据难以预测,无法确定收汇的时间和金额,但汇率波动使企业面临较大的汇兑风险,企业在汇率套保方面两难困境。业务方案:

我行为企业设计了“分层滚动”套期保值业务方案方式,根据企业销售账期和历年销售情况,每个月对未来8个月按20%、30%、50%的比例分三批锁汇。

方案效果:

通过“分层滚动”方案,可与为企业不同期限分配不同锁汇比例,越近端期限因预测准确性越高,可相应地增加套保比例,以此锁定未来收汇资金结汇汇率,帮助企业有效规避了汇率风险。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 分层对冲汇率套期保值案例招商银行大连分行